Robert Merton
Ne pas confondre avec le sociologue américain Robert King Merton.
Pour les articles homonymes, voir Merton.
| Naissance | |
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Robert Carhart Merton  |
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California Institute of Technology Columbia School of Engineering and Applied Science (en) Massachusetts Institute of Technology Harvard Business School |
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Robert C. Merton (né le à New York) est un économiste américain, connu pour avoir appliqué les mathématiques aléatoires en temps continu (intégrale d'Itō) à l'économie, et surtout à l'étude des marchés financiers. Il a reçu avec Myron Scholes le Prix de la Banque de Suède en 1997 pour sa participation à la conception du modèle de Black et Scholes de valorisation des options.
Biographie[modifier | modifier le code]
Il est le fils du sociologue Robert King Merton.
Après des études de mathématiques à l'université Columbia puis au Caltech, il fait une thèse d'économie au MIT sous la direction de Paul Samuelson[1]. Il est ensuite professeur au même MIT et plus tard à Harvard.
Comme Myron Scholes, il a été dirigeant associé du hedge fund Long Term Capital Management (LTCM), depuis sa fondation en 1994 à sa spectaculaire quasi-faillite en septembre 1998.
Distinction[modifier | modifier le code]
- 1997 : Prix de la Banque de Suède avec Myron Scholes "pour une nouvelle méthode de détermination de la valeur des dérivés."
- 2010 : médaille Kolmogorov pour son travail sur la finance[2].
Notes et références[modifier | modifier le code]
- ↑ Analytical optimal control theory as applied to stochastic and non-stochastic economics
- ↑ (en) http://www.kolmogorov.clrc.rhul.ac.uk/pastwinners.html
Voir aussi[modifier | modifier le code]
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- Robert Merton, sur Wikimedia Commons
Articles connexes[modifier | modifier le code]
Liens externes[modifier | modifier le code]
- (en) Autobiographie sur le site de la fondation Nobel (le bandeau sur la page comprend plusieurs liens relatifs à la remise du prix, dont un document rédigé par la personne lauréate — le Prize Lecture — qui détaille ses apports)
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes
: - Ressources relatives à la recherche :
